远期汇率怎么算用掉期率

...伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125/2

(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑，投放到纽约市场有利.做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期...

三个月的远期汇率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.远期点数前大手小,即为减,大减小,小减大

答案:凭着日规上潜私的阴影，你也能知道时间在偷偷地走向亘古。

市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=7.9635同理也可计算出另一个汇率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553个月远期汇率为:USD/HKD=7....

约定在将来某一时刻进行外汇交割；而掉期外汇则是将货币相同，金额相同而方向相反，交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行。三者之间的联系表现在：即期外汇交易所用的汇率即现汇汇率是确定远期外汇交易汇率即期汇...

远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。拓展资料：即期汇率(spotrate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。

掉期率公式可分为：S——即期汇率;I1为计价货币利率;I2为基础货币利率;T——天数;D——掉期率。在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币...

（1）远期汇率为GBP=USD1.6025+30/35+40=USD1.6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值）分析：掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇...

远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490