远期汇率的计算公式利用利率平价

远期汇率的计算公式利用利率平价

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一...

汇率怎么算呀?

第2题:C第一题用利率平价原理计算,期初等价的美元和人民币,用各自利率投资后,期末的本息也等价,期末本息的比值就是远期汇率。计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441第二题:原理相同,只不过用...

掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率×360/远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。

在直接标价法和间接标价法下的远期汇率升水或贴水如何计算?

按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。二;远期汇率(forward...

金融问题,什么叫做“远期汇率的理论价格和实际价格不相等”,那这样的情...

是的。如果远期汇率的理论价格与实际价格(协议价格)不相等。某种货币被高估或者低估,可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格,即被高估,可以签订远期卖出协议,到期时,到期时,该货币价格大于协议价格了,...

关于远期汇率的计算,,,急,,,

你这个是interestrateparity吗?和SWAP没有关系吧?如果要swap还差很多信息啊。我是这样理解的,USD的120天汇率是0.025*120/365,KRW的120天汇率是0.04*120/365。基于IRP可以预测120天以后的汇率=1120*(1+0.04*...

即期汇率与远期汇率的计算方式

平价则表明远期汇率等于即期汇率。升(贴)水数额习惯上称为升(贴)水点。其计算公式为:例如,某日美元兑日元的即期汇率为128.80,美元3个月期的存款利率为7.875%,而日元3个月期的存款利率为5%,美元利率高于日元...

远期汇率的计算题!

B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76...

如何理解利率平价理论中利率和汇率的关系呢?

假设原来美元兑人民币是1:6,那么现在人民币贬值,这个比例变成1:8,按照直接标价法的计算公式:远期汇率=即期汇率+升水额,远期汇率=即期汇率-贴水额,因此是美元贴水。同理,如果采用间接标价法,假设美元的利率升高,那么...

关于远期利率的计算题,万分紧急

根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是计算远期汇率的均衡值.计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782...

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