假设美元英镑的即期汇率为

若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1.8545/55,三个月远期点数为55/65...

1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三个月远期汇率。由于掉期点为55/65，表明汇率远期升水，三个月远期汇率=1.8600/1.8620

本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，套汇者可即期买入英...

1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074（=3.25/1.35）美元。2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1...

理论价格=1.5669*(1+2%)^2/(1+3%)^2=1.5366按照连续复利匡算，理论价格=1.5669*e^2%/e^3%=1.5669*e^(-1%)=1.5513

（3）掉期交易：是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的交易，即把原来持有的甲货币做一个期限上的调换远期差价报价法（1）外汇银行在即期汇率之外，标出远期升贴水...

如果6个月的远期汇率为GBP1＝USD1.7800，即利率高的货币远期反而升值，有套利的机会，并且在套利的同时可获得汇率变动的收益。操作：即期将美元兑换成英镑进行投资，同时卖出英镑投资本利的远期，到期时，英镑投资本利收回，...

我按照套利的思路给你说说怎么算远期汇率吧，如果你想算套利，只需要把你的远期汇率代入就可以了。美元市场存款利率高，所以如果持有英镑就会想着去美元市场，那么即期就是先把手中美元换成英镑，你给的汇率是1，怕一会儿1不...

美元利率高于英镑,按照利率平价理论,利率高的货币远期贬值,在此,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,即美元升值,因此该投资者既可以套到利差,又可以套到汇率差:做法:借六月期1英镑(利率3%),即期兑换成美元,进行美元六月...

做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑...

解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0%,说明市场失衡。存在套利机会。