假设美元和英镑的即期汇率是

假设美元利率和英镑利率均为每年5%,当前的美元/英镑均衡汇率与预期美元...

由于利率相等，二者之间的关系也是相等。因为根据利率平价条件，美元对英镑的预期贬值率为零，即当前汇率与预期汇率相等。均衡汇率：均衡汇率是在一定时期内，使国际收支保持均衡，而不引起国际储备额变动的一种汇率。这是1944年...

本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，套汇者可即期买入英...

套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的...

美元利率高于英镑,按照利率平价理论,利率高的货币远期贬值,在此,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,即美元升值,因此该投资者既可以套到利差,又可以套到汇率差:做法:借六月期1英镑(利率3%),即期兑换成美元,进行美元六月...

远期：GBP1=USD（1.8370-0.0177）/（1.8385-0.0172）＝1.8193/1.8213卖出六个月远期美元即为银行卖英镑，用英镑卖出价1.8213，折算英镑10000/1.8213＝5490.58英镑

我按照套利的思路给你说说怎么算远期汇率吧，如果你想算套利，只需要把你的远期汇率代入就可以了。美元市场存款利率高，所以如果持有英镑就会想着去美元市场，那么即期就是先把手中美元换成英镑，你给的汇率是1，怕一会儿1不...

5、假设美国货币市场的年利率为13%，英国货币市场的年利率为7%，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0025，某投资者用20万英镑进行套利交易，试计算美元贴水30点与升水30点时该投资者的损益情况。该题没有贴水/升水的期限，...

1、即期汇率是1英镑=1.5800/1.5820美元美元贴水0.7~0.9美分，因为是美元是间接标价法所以远期实际汇率1英镑=1.5800+0.7*0.01/1.5820+0.9*0.01=1.5870/1.5910美元2、可换回英镑=10000/1.5910=6285.355...

1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074（=3.25/1.35）美元。2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1...

如果6个月的远期汇率为GBP1＝USD1.7800，即利率高的货币远期反而升值，有套利的机会，并且在套利的同时可获得汇率变动的收益。操作：即期将美元兑换成英镑进行投资，同时卖出英镑投资本利的远期，到期时，英镑投资本利收回，...