远期汇率定价公式

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

远期利率为：3个月(1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；12个月(1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理：远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那...

【答案】：远期价格是指资产在未来某一日期交割时约定的价格。如果远期价格高于即期价格，其价差为升水；反之，为贴水。或者是远期外汇合约(forwardexchangecontract)中，由交易双方所确定的远期汇率；或者是远期利率协定(...

存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在正常交易中实际发生的市场交易的价格。12、不存在活跃市场的...

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。您向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。如需进一步...

2.符号表BF:外币债券BD:本币债券S0:即期汇率3.公式Vswa知乎利率互换合约价值计算,简述利率互换合约定价方法固定利率支付方为看涨多头方。价值V=Bfl-BfixBfix=3000万×6.052%/...

￡1=J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡100万，可兑换191.93*100万=19193万日元3．六月期远期汇率GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）...

即期汇率是指当前汇率，远期汇率是指当日报价并交易，但在未来特定日期支付的汇率)。3.(1)直接报价(directquotes)直接报价，也称应付定价法，以某一单位(1，100，1，000，10，000)的外币为标准，计算出应支付多少单位的...

溢价是指在现货价格上加上多少点来判断远期或期货价格。对应折扣。即当报价货币利率低于报价货币利率时。此时，swappoint是一个正数。在这种情况下，汇率点排列为左小右大。升水是指远期汇率高于即期汇率。在直接定价法下，...

调换票据或兑换货币时，因比价的不同，比价低的一方给另一方补差额。温馨提示：以上内容仅供参考，不作任何建议。应答时间：2021-08-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安...