远期汇率的升贴

如何从远期差价判断升贴水

从远期差价判断升贴水有多种因素的，主要因素有：利率水平(利率高的货币远期贴水)，心理预期，货币发行国经济发展情况，货币发行国进出口状况等。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇...

远期升贴水点，又称远期掉期点，如果远期汇率大于即期汇率，我们称远期升水，远期和即期汇率差为升水点；如果远期汇率小于即期汇率，我们称远期贴水，远期和即期汇率差为负值，差额我们称贴水点。远期报价的BID价是即期报价的BID...

投资者在两国进行套利活动过程中，利率高过远期贴水，投资优势降低，可见升贴水可以平衡利差损失或盈余，B正确。D项，远期汇率等于即期汇率加上升(贴)水，升贴水用一个变量表示，大于0就是升水，小于0就是贴水。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币...

1、贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小，两...

也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。一般来说，利率、升水或贴水有如下关系：利率高的货币的远期汇率表现为贴水，利率低的货币的远期汇率表现为升水。计算升贴水的公式为：升贴水=...

假定远期是指12个月，从数值看应是贴水：£1=$1.5060/70－270/240＝$1.4790/8301=SF1.8410/25－495/470＝SF1.7915/5512个月英镑兑瑞士法郎的套算汇率：£1=SF2.6555/68...

我们记即期汇率与远期汇率之间的升（贴）水率为ρ，即ρ=(f-e)/e再将上述两式结合得：ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^*)=(i-i^*)/(1+i^*)即：ρ+ρi^*=i-i^由于ρ及i^*均是很小...

①利率高的货币，其远期汇率表现为贴水；②利率低的货币，其远期汇率表现为升水。升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应...

两句都不准确。第一句：本国货币利率高时，短期内由于套利需要引起本币升值，但会引起远期贬值。第二句：根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，在直接标价法（默认标价法）下远期汇率升水（不是利率升水）。