远期汇率套利计算题

国际金融套利习题

1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月2、1000kusd=1920kdem=509283gbp=1020604usd获利20604usd3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp利差4%3个月收益为1000k)4%/12*3=100001000K在远期汇率损失1000k-...

1.1英镑=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元A公司如果要以日元向银行买进英镑，即银行卖出英镑,汇率为176.192.远期汇率1美元=(1．6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40德国...

56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，...

突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换...

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为：3个月1.10029/59(升水）7.7960/91（贴水）二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇...

2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元...

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...

1.3个月的远期点数为130-115，130>115，所以3个月的美元兑瑞士法郎远期汇率为1.9870-1.9920，美元报价就是100/1.9870=50.33美元了2.你有两个选择：A.先假设你拿着这100万欧元去纽约市场换美元，那你可以换到100...

掉期策略：卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期1个月卖英镑的汇率是1.68683个月买英镑的汇率是1.6742简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元...

43美元3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差)....