远期汇率掉期率计算题

知道即期汇率和远期汇率,掉期率怎么计算???

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，问：(1)六个月远期汇率是多少？(2)通用公司卖出六个月期美元...

①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与...

1*6.8360*(1+4%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=6.8700同理也可计算出另一个汇率水平:1/6.8380*(1+2%/4)*R2=(1+4%/4),R2=6.87203个月远期汇率为:USD/RMB=6.8700/20显然R增大了,也就是说人民币...

2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元3、...

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

￡1=J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡100万，可兑换191.93*100万=19193万日元3．六月期远期汇率GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

第二题中需注意G7货币中JPY是没有“分”的面值的货币的，最小金额是一元，所以一个点代表百分之一即0.01；而其他货币的一个点表示万分之一即0.00013、即期汇率GBP/USD=1.6775/1.67873个月远期银行报价GBP/...

①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与...