远期汇率计算公式合集

利率和汇率的计算题,怎么做?

即期汇率就是现在的汇率，就是1.0229，远期汇率是要考虑你持有货币时的时间价值，就是实际利率的关系。刚我们算了实际利率，现在可以用了。就是买入加元一年后的货币总值等于持有美元的总值。一年后汇率=102.27*（1+3.92%...

计算公式为：当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货)，期货是保证金制，保证金一般为期货，...

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,理论上贬值率与利差一致设6个月远期英镑兑换美元均衡汇率为R可以考虑,借单位美元兑换成英镑,再进行存放,三个月后取出本利兑换成美元,兑换后的美元刚好归还美元借款本利.达到均衡....

(1)远期汇率公式推导：设公式只考虑利息率和汇率的关系,设h代表本国,f代表外国,R为利息率,E为汇率,o与t为时间,Y为货币量:有Y量本币,存入银行则本利和为:Y(1+Rh)Rh为本币一年期的利息率如果将Y量本币...

远期点数为计算远期价格,加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

1,三个月的远期汇率EUR1=USD(1.4378-0.0020)-(1.4398-0.0010)=1.4358/882,客户买入远期EUR10万，即报价者卖出欧元10万,用卖出价,客户需要支付14.3880万美元3,以平均计算欧元贴水率,年贴水:0.0015*4*100%/...

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式...

远期利率计算公式：以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果...

若式（1）不成立，就存在套利空间。对RF(T*−T)=r*(T*−t)−r(T−t)变形可得：（2）这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得（3）如果即期利率期限结构在T*...

将问题解析为：通过即期汇率计算远期汇率。第一种方法很简单，如果提供了掉期率（远期汇率的升贴水），那么远期汇率=即期汇率+升贴水。第二种方法，是从理论上计算远期汇率。原理是通过比较两种货币的利率计算。公式为：远期...