汇率掉期点计算
掉期率什么时候加什么时候减
掉期交易是交叉相加具体如下噢:掉期业务中远期汇率计算采用交叉相加减,一般远期外汇交易中远期汇率采用直接相加减。说明1:远期汇率计算方法即期汇率,它有三种形态:①当远期汇率高于即期汇率时,称之为“升水”或“溢价”...
...即期汇率GBP/USD=1.7924/343个月掉期率192/184
GBP/USD即期汇率=1.7924/34,掉期点=192/184,掉期点的BID价>ASK价,表明远期贴水,3个月的远期汇率=1.7732/1.7750客户预计英镑会下跌,可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易,期限为3个月,成交汇率...
怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
而利息交换指的是双方定期向对方支付以换入货币计算的利息,可选择固定利率计算利息,或者还可以浮动利率计算利息。人民币外汇掉期是国际上常用的一种债务风险管理工具,可达到规避利率、汇率风险的作用,进而降低融资成本,另外,...
远期汇率点数45/35什么意思
在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇率的价差也越大。远期点数是指为计算远期价格,加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。应...
国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为:110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为:470/462...
国际金融汇率问题
2、远期报价。远期报价=即期报价+掉期点掉期点也有BID和ASK价。掉期点的BID/ASK报价,如果掉期点BID价
掉期点是什么意思?有什么用?
期汇买卖的一种货币,约定价格和即期价格的差。即期价格美元兑人民币=6.5,远期价格6.6,那么掉期点就是6.6-6.5=0.1=1000bp。在成熟衍生品市场中,无套利环境下,这个掉期点应该反映的是两种货币的利率差,也就是...
请问远期掉期点到底是什么意思?
掉期交易就是,现在以即期汇率买(卖)一种货币,到期时以约定汇率再卖出(买回)这个货币,约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求,而结合两项期限不同掉期的掉期协议。温馨提示:以上...
已知即期汇率:EUR/HKD=11.7120/30掉期率:Spot/1Month10/20;Spo...
一个月远期:EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/11.71502个月远期:EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/11.71701个月至2个月的任选交割日的远期汇率:EUR/HKD=11....
外汇掉期曲线期限标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思?
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长...