国际金融远期汇率计算题

国际金融银行汇率计算题及答案

银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，问：(1)六个月远期汇率是多少？(2)通用公司卖出六个月期美元...

远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的...

利率平价理论认为，两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为，在资金在国际自由流动的条件下，资金会从利率低的国家流向利率高的国家，这就是资本的逐利性。此题中，宏观上分析，资金会从利率...

远期汇率:欧元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440不同货币报价要考虑到兑换的成本(1)即期付款，我方应报价800/1.2320=649.35/台(2)延期付款报价,我方应报价800/1.2200=655.74...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462...

远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上...

(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元...