掉期汇率计算原理

请问掉期与互换的区别是什么?

互换：一般为1年以上的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元货币互换为例，期限一般分为1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y等。二、汇率不同掉期：前后交换货币通常使用不同汇率。互换：前后交换货币通常使用...

六个月远期：GBP/USD＝（1.83250.0108）/（1.83350.0115）＝1.8433/1.84501、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。\x0d\x0a...

所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。比如一个企业...

在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swaprate)。该率就是前面提及的换汇率。掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与...

比如人民币对美元的汇率,7.8:1是怎么算出来的呢?为何总是在不停的变化着,其原理是什么呢?请大家用比较通俗的话解释解释!谢谢!...比如人民币对美元的汇率,7.8:1是怎么算出来的呢?为何总是在不停的变化着,其原理是什么呢?请...

因此在套利活动开始之前先要进行掉期率与利差的比较，掉期率大于利差套利活动会损失，低于利差，套利活动才会有收益。掉期率＝差价*远期月数*100%/（即期汇率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％...

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365swaprate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间...

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中...

5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元，价位6.8435；卖出5个月远期美元，价位6.8021，之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约，而是5个月后在即期市场...