三个月的远期汇率和三个月后的即期利率

两道国际金融题,高分!

根据利率高的货币远期贬值的利率平价理论,三个月远期均衡汇率在计算时可考虑:借英镑,即期兑换成美元,进行三个月投资,再将三个月投资后的美元以远期汇率兑换成瑞士法郎,正好是贷英镑的本利额,设远期汇率为R则有:1*2.40*(...

远期差价报价法（1）外汇银行在即期汇率之外，标出远期升贴水（2）升贴水是以一国货币单位的百分位来表示的（3）也可采用报标准远期升贴水的做法年升贴水率远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水（...

掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：一个月后远期汇率为USD/JPY=(116.34...

掉期率:0.0037*4*100%/1.5341=0.96%,小于利差,套利有利远期汇率=us$=sfr(1.5341-0.0037)=1.5304瑞士法郎升水,即即期利率低的货币远期升值操作:即期将瑞士法郎兑换成美元,进行三个月投资,同时将三个月后即将...

（2）用交叉相除套算汇率为1英镑=（1.5190÷0.9152）/（1.5194÷0.9147）澳大利亚元，即1英镑=1.6597/1.6611澳大利亚元.3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元...

3.设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?根据利率平价做。假设GBP1，一年以后GBP1.11GBP即期换美元1.6125，之后一年后1...

卖空交易就是签订三个月后卖出100万英镑的远期合约（即报价者买入英镑，汇率为1.6000），在三个月后，市场英镑的价格下跌，补进100万英镑（市场报价者英镑卖出价1.5510）。投机获利：100万*1.6000-100万*1.5510=4.9万...

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4...

我理解的题目是这样的：一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇，外汇市场上美元（USD）兑日元（JPY）的即期汇率为109.8/110，三个月期的日元利率为2%，美元利率为3%。解：1）掉期率（买价）=109.8×（3%...

若三个月远期汇水为100――110，则三个月远期汇率为USD/CNY6.7660――6.8280若三个月远期汇水为120――110，则三个月远期汇率为USD/CNY6.7440――6.8060