汇率套利的计算题

几道汇率计算题,考试复习用!!!

1.1英镑=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元A公司如果要以日元向银行买进英镑，即银行卖出英镑,汇率为176.192.远期汇率1美元=(1．6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40德国...

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4...

套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。例如，某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的...

2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元...

伦敦市场GBP1=RMB8.9140/42法兰克福市场GBP1=RMB8.9128/30显然，伦敦市场人民币价值低，法兰克福市场人民币价值高，英镑持有者可以人民币价值低的市场买人民币，再到法兰克福市场卖出人民币，减去成本，即为收益：100万*8...

银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235

1.3个月的远期点数为130-115，130>115，所以3个月的美元兑瑞士法郎远期汇率为1.9870-1.9920，美元报价就是100/1.9870=50.33美元了2.你有两个选择：A.先假设你拿着这100万欧元去纽约市场换美元，那你可以换到100...

Given2%inflationinUSand3%inflationineurozone,theoneyearforwardratewouldbe1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379Thatis,€1.00=$1.2379第二题怎么跟第一题一模一样？不重复回答...

掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有...

远期汇率是1.542-0.003对1.543-0.002，即1.539-1.541按照IRP，英镑应该贬值2%，但实际上远远不到。因此卖出远期英镑，买入即期英镑：借入100万美元，1年后连息还款为100*(1+2.5%)=102.5万卖出美元，买入英镑=...