假设英镑兑美元的即期汇率为

若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1.8545/55,三个月远期点数为55/65...

1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三个月远期汇率。由于掉期点为55/65，表明汇率远期升水，三个月远期汇率=1.8600/1.8620

即期汇率GBP/USD=1.6380。即1英镑等于1.6380美元。在这种情况下，起初如果客户有100万英镑，就可以兑换成163.8万美元。100万英镑存六个月可得本息=100*（1+8%/2）=104万英镑163.8万美元存六个月可得本息=163.8*...

3.C4.C5.A6.B7.B8.C11.C12.C13.A14.A16.B

套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的...

美元利率高于英镑,按照利率平价理论,利率高的货币远期贬值,在此,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,即美元升值,因此该投资者既可以套到利差,又可以套到汇率差:做法:借六月期1英镑(利率3%),即期兑换成美元,进行美元六月...

如果求英镑对美元三个月远期汇率：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。1.5800+0.0070＝1.58701.5820+0.0090＝1.5910英镑对美元三个月远期汇率为：1英镑＝1.5870～1.5910美元...

远期贴水200点，贴水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大于利差。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，并签订远期卖出美元投资本利的合同，到期时美元投资本利收回并按合同出售，减英镑投资机会成本，即为获利，单位...

间接标价法中远期汇率=当前汇率-升水（+贴水）如：在中国1￥=0.14721＄直接标价法中远期汇率=当前汇率+升水（-贴水）如：在中国1＄=6.7821￥该题为间接标价法，所以30天期汇=1.1230-20/1.2540-30，即：1￡=...

根据利率平价理论：英镑兑美元的6个月期期汇汇率=（1+4%/2）*2.0310/(1+6%/2)=2.0113根据购买力平价理论：英镑会下跌，即汇率下降汇率=1.8*（1+10%）/（1+20%）=1.6500...

根据利率平价论，即期利率高的货币远期，贬值率为利差，两者年利率差为1%，即利率低的货币英镑远期升值1%，一年期英镑兑换美元远期汇率：￡1＝US$1.3600*（1+1%）=US$1.3766