计算远期汇率时

远期外汇交易的计算

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

同样就不难理解为什么１９９７年时中国银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率...

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。计算远期汇率原理：远期汇水：...

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率...

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267万美元兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026个月前192.6万美元可换192.6/1...

反之亦然贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(SwapPoint)排列...

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000...

1.指出USD/DM的美元买入价？USD1=DM1.72102.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价？USD1=SFr1.67803.写出SFr/FFr的报价？USD/FFr除以USD/SFr=SFr/FFrSFr/FFr报价3.4088/3.4074“汇率”亦称“外汇行市”或“...

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(2%-6%)...

(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元...