国际金融远期汇率计算题及答案

初级的国际金融计算题,远期交叉汇率的计算,请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

利率平价理论认为，两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为，在资金在国际自由流动的条件下，资金会从利率低的国家流向利率高的国家，这就是资本的逐利性。此题中，宏观上分析，资金会从利率...

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462...

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...

掉期策略：卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期1个月卖英镑的汇率是1.68683个月买英镑的汇率是1.6742简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元...

1．三个月远期汇率：1美元=（0.8520+0.0030）/（0.8560+0.0050）=0.8550/0.8610(1)商人买入三个月即期欧元,汇率0.8550(美元买入价,即为欧元卖出价)(2)卖出三个月期1000000美元,能够换回:1000000*0.8550=85...

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。因此，单位变动成本中要加上16.固定成本要加...

第一题：三个月的即期汇率，银行买入价为7.7810，银行卖出价为7.7820。那么三个月的远期汇率，银行买入价：7.7830银行卖出价：7.7850，即7.7830/7.7850

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,...

计算掉期年率:(2-1.8)*100%/2=10%.初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回...