远期汇率掉期率左小右大

怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即...

掉期点”怎么计算的

在外汇交易报价上，基本点指小数点以下第四位，是报价的最小单位。掉期率就形成了219基本点。掉期交易者所关心的是即期汇率与远期汇率的高低，即基本点的大小。因为只有升水或贴水的大小方决定银行是否进行掉期交易。当银行把...

外汇掉期,远期,即期。有什么区别?

一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。通过对即期外汇，远期外汇及掉期外汇三个概念的...

外汇掉期率

这个简单啊，185/198表示远期升水，要对准即期汇率的后三位再加升水。以此类推，如果是85/95就要对准即期汇率的后两位再加。

...以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=7.9635同理也可计算出另一个汇率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55显然R变大了,也就是说港币贬值(...

什么叫掉期率

掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易...

掉期率的计算公式

掉期率公式可分为：S——即期汇率;I1为计价货币利率;I2为基础货币利率;T——天数;D——掉期率。在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币...

求教一道国际金融计算题,要有计算过程

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,...

求助:择期远期汇率的计算

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP...

某日汇价:￡1=US＄1.6930-1.6935,40/503个月写出三个月远期汇率...

三个月远期：￡1=US＄（1.6930+0.0040）-（1.6935+0.0050）=1.6970-1.6985掉期率前小后大，则远期汇率高于即期汇率