掉期汇率计算题

掉期交易收益计算题:英国某银行欲以1000万英镑投资美国3个月期的国库...

呵呵，美元贬值，，汇率升高，来的不是风险，不是亏损，而是利润啊。。呵呵%D%A假如美元升值，镑美下挫的话，可以采用套期保值的期货功能啊。。手上有十万英镑，为防止贬值，可以再期货市场上，，先做空英镑，，这样，等着...

USD/JPY即期汇率113.30/40,3个月汇水35/60,3个月远期汇率?掉期汇率?

一般来说，远期汇率等于即期汇率+汇水。汇水的BID/ASK价中，BID价要小于ASK价。所以虽然与实际情况有出入，但这道题的远期汇率和掉期汇率都是113.65/114。

已知即期汇率GBP/USD=1.6025/356个月掉期率108/115即期汇率USD/...

6个月远期汇率GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.786个月远期汇率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78...

掉期率的计算公式

—掉期率。在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

国际金融计算题

1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：AUD/USD0.6480/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；USD/CAD1.4040/50，即报价者...

远期汇率计算题一道

根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3F...

掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的()计算获得...

一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为掉期全价（SwapAll-InRate），由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。故本题...

几个关于国际金融的计算题望解答

假设：当时即期汇率为USD/JPY115.23/36，6个月的远期汇水为112/98，投资收益率为7.5%，6个月后现汇市场汇率为USD/JPY=110.16/29。要求:（1）计算掉期成本；（2）判断掉期交易能否防范汇率风险。一家澳大利亚公司以3....

即期汇率:EUR/USD1.2851/63,一个月掉期率-2/1,两个月掉期率0/3.求1.5...

假定线性插值，1.5个月的掉期点为-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期点左低右高，所以远期汇率为1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)

国际金融考试在即,求助一道远期汇率的计算题!多谢!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267万美元兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026个月前192.6万美元可换192....