远期汇率计算公式例题

一道国际金融计算题

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0....

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。同样，...

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的汇率在未来...

即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指...

1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5...

P*为将本币/外币折成外币/本币的远期点数P为本币/外币的远期点数S为本币/外币的即期汇率F为本币/外币的实际远期汇率②按公式求出远期汇率的卖出价点数与买入价点数后,其位置要互易,即计算出来的买入价点数变为卖出价点数;...

远期汇率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22是一个区间需要提醒你的是,3个月的美元远期汇率是在6.8702~6.8722中间的某个值;由于无法确定市场的情况,所以无法确定市场中间价.因为,这个汇率计算公...

这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数...

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454远期贴水商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095...