远期汇率掉期率例题

自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急!!!_百...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

初级的国际金融计算题,远期交叉汇率的计算,请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

国际金融考试在即,求助一道远期汇率的计算题!多谢!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267万美元兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026个月前192.6万美元可换192....

...以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.63301个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-...

外汇即期、掉期交易习题求准确答案。。

即期用较大那个汇率，也就是6.2840远期汇率的报价方式我有点不太确定，一般是报远期点（fwdpoints），但你牌价又写的是远期汇率（outright）做为题目的话，我个人会按汇率处理。所以3个月远期汇率用较小的那个，也就是...

有个关于远期汇率的计算题

要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.1.远期汇率R1借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,...

金融计算题

即期汇率GBP/USD=1.6775/1.67873个月远期银行报价GBP/USD=1.6775-0.0113/1.6787-0.0104=1.6662/1.66833个月预期贬值汇率GBP/USD=1.6589/1.6601（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值...

汇率和利率方面的计算题

1.瑞士法郎对美元的汇率是1.3593的说法应该是1瑞士法郎=1.3593,根据利率平价理论计算,利率高的货币远期贬值,该题远期瑞士法郎贬值,远期汇率应该是贬值.2.根据利率平价理论,汇率年掉期率=利差则有:汇率差*12/(1.3593*...

急!问一个算远期汇率的题!

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000...

...一个月掉期率-2/1,两个月掉期率0/3.求1.5个月的远期汇率...

假定线性插值，1.5个月的掉期点为-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期点左低右高，所以远期汇率为1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)