一年期远期汇率计算例题答案

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

计算掉期年率:(2-1.8)*100%/2=10%.初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回...

1、1+10%>（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期汇率转换成美元得到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）...

没有套利机会，定价就是合理的。1英镑放在英国的银行，一年以后=1.15英镑1.6美元放在美国银行，一年以后=1.76美元一年之前它们是等价的，一年以后也应该是等价的，所以汇率应该是1.5304美元/英镑...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

（4）由于出口额大于进口额，反映为市场上对该国货币的需求大于供给，表现为该国货币币值上升，在直接标价法下，汇率下降。2、即期利率高的货币（欧元）远期升值，与利率平价理论相背，即套利（将利率低的货币兑换成利率高的...

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元...

远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种...

远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元...