股票之间的相关系数

两只股票标准差20%和10%40%60相关系数为-1%比例投资

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。

40。31的平方＝50的平方＋40的平方＋2×50×40×相关系数

各指数分类都不一样，不具可比性，还怎么算其相关性。不过，可以针对具体的股票指数、债券指数、基金指数，通过历史数据运用数理统计进行相关分析。

其次，我们需要明确基金的投资策略和投资领域。不同的基金可能会关注不同的投资领域，如股票、债券、房地产等。如果两种基金都在相同的投资领域内，那么它们之间的相关系数可能会更高。反之，如果它们的投资领域不同，那么它们...

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为...

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

1、表示内容不同β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同β系数理论上没有限制，可正可负，但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间...

是的可以的，因为A和A的相关度为1，和B的相关度为0、7，所以A和和AB的相关度就为各自的比例乘以相关系数。

列两个CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)期望报酬率含义：(Expectedrateofreturn):是指各种可能的报酬率按概率加权计算的平均报酬率，又称为预期值或均值。它...