股票多因子模型的常见因子

量化模型的八种基础

量化模型的八种基础量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。量化选股策略总的来说可以分为两类：第一类是基本面选股，第二类是市场行为选股。基本面选股主要有多因子模型...

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，在构建多因子模型之前，我们需要寻找到有效的因子。那么，到底要通过何种方法对单因子进行检验呢？最常用的方法是，我们用目标因子构建一个投资...

3、波动率模型：这种模型主要关注政策对股市波动率的影响。通过研究政策发布前后股市波动率的变化，来衡量政策对市场风险的影响。4、多因子模型：该模型结合多个因素来分析股市的影响，包括政策因素、经济因素、市场因素等。通过...

通过数量化的方法对这一体系进行研究和发掘，并依此构建股票组合获得超额收益，是多因子量化模型所关注的维度和擅长的领域。通过多因子模型对股票的各项因素进行剖析，确实能够在一定程度上揭示市场的价值体系，而且也是丰富和生动...

因素敏感度。因素敏感度用以衡量随着系统因素的变化,证券收益将以多大的幅度变动,它是某种证券的对某种因素的敏感程度的衡量。

（4）其他因子其他因子的类型包括但不限于：分析师预测因子、事件驱动因子。2、选股策略（策略模型）对于某个因子，选取表现最好（因子最大或最小）的N支股票持仓。每隔一段时间调仓一次。3、小市场策略选取股票池中市值...

会改变。股票的收益率是由多种因素共同决定的，对股票收益率影响因素的研究促成了形成了多因子模型理论体系。三因子模型是Fama于1993年提出来的证券收益率分析模型。

量化选股的依据可以是基本面，也可以是技术面，或二者的结合。常用的量化选股模型举例如下：1多因子模型多因子模型：采用一系列的“因子”作为选股标准，满足这些因子的股票将作为候选放入股票池，否则将被移出股票池。这些因子...

(4)多因子选股多因子选股模型是股票交易中常见的策略。建立过程包括选取候选因子，在历史数据检验的基础上挑选有效因子并剔除冗余因子等几个过程，最后是根据因子选择要交易的股票，确定出入场时机。(5)统计套利统计...

找出影响股票收益的因子