两只股票的协方差计算

某投资组合仅由A、B、C三只股票构成,其相关数据如下表所示。

在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。组合标准差就是方差开方。可计算得出结果

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差如何用excel公式计算股票投资组合收益率...

协方差计算式为COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。这里的E[X]代表变量X的期。协方差用于表示变量间的相互关系，变量间的相互关系一般有三种：正相关，负相关和不相关。正相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越大；x...

两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。Q4：股票收益率，方差，协方差计算股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式...

原因是在这个计算中投资比例会影响方差的结果，这是两个投资组合的方差公式：VAR(A，B)=x^2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A，B)注：X为投资组合A所占的投资比例，故此投资组合了相应的投资比例为1-X...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

题目里应该还有xy协方差为0吧

cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论