两只股票相关系数多少最好

考试要用,麻烦帮忙有A、B两只股票,A的预期收益率为13%,标准差为10%...

收益宝上高手很多会为你解答的参考资料：收益宝

您好！现在市场上用的指标都是计算出来的，对于您说的这个，没有什么用处，我这有一个自己做的指标如果您想要了解，可以发给您祝您投资愉快，谢谢

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计...

相关系数是用来衡量两个变量之间关系的一种统计学方法。在金融投资领域中，我们经常使用相关系数来衡量不同基金之间的关联程度，以此来进行投资组合的优化配置。那么，要解读两种基金之间的相关系数，我们需要什么数据呢？首先，最...

以通达信软件为例,例如上证指数和创业板是两只股票,如想对比走势可以叠加品种显示.彩色k线是上涨指数,灰色k线是创业板,叠加在一起明显可以看出创业板比上证指数走的好.再有可以编写公式统计一下两指数一年的相关系数.结果是...

【答案】：A【答案】A。解析：如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，此组合为完全正相关的投资组合。完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均...

市场组合的标准差是：33.8股票A与股票B的收益的协方差是：0.7*30%*50%=0.105股票A与市场的收益的协方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票B与市场...

【答案】：A相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。由于标准差总是正值，因此相关系数的符号取决于两个变量的协方差的符号。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好...