股票收益率协方差公式

$股票收益率协方差公式$

A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一样计算，结果等于1H股票的标准差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

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1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=...

还可按协方差公式计算β值。注意：掌握β值的含义◆β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；◆β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合...

根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差...

（1）该公司股票的预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1,5元，则该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，...

计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。

贝塔系数计算公式为：贝塔系数=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投资组合的收益率rm是市场收益率Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差σp是投资组合的收益率的标准差σm是市场收益率的...