已知某公司股票的β系数为

股票的β系数

目录·贝塔系数(β)·β系数计算方式·Beta的含义·Beta的一般用途贝塔系数(β)贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。计算过程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者...

完整来说假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则甲股票的β系数为1.2，甲股票的必要收益率为17.2%。1、β系数＝（0.5×24%...

coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...

该公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留存=10*20%=2元,支付股利=10-2=8元，股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6由于少了一个条件，假设是个固定股利增长率模型，即股利增长率6合理股价=8/（16%-...

3.销售量=(100000+60000)/(340-180)销售额=销售量*3404.预期回报率=1.15*（18%-6%）+65.股票资本成本=5*（1+5%）/20+5该公司的综合资本成本=400/1000*10%*(1-25%)+600/1000*股票资本成本回答完毕，...

(1)由公式k=rf+β[E(rM)-rf)，可得：k＝8%+1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×ROE＝0.6×20%=12%得：V0＝D0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元即该公司股票的内在价值为101....

（1）该公司股票的预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1,5元，则该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，...

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用。投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2该公司股价V=D1（K-g）=2.1/(17.2%-5%)=17....