已知某股票的贝塔系数为

已知A、B股票的贝塔系数分别为1.5/1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相...

利用途中的公式计算β=0.8*12.5%/20%=0.5

无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，股票的贝塔系数为0.6，预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率，是指在不...

目录·贝塔系数(β)·β系数计算方式·Beta的含义·Beta的一般用途贝塔系数(β)贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大...

根据CAPM模型，Ri=Rf+(Rm-Rf)*beta显然，根据CAPM模型计算得出的期望收益率与现有条件不符，股票x收益率偏低，股票z收益率偏高根据CAPM模型倒算出来的无风险收益率并不一致。

【答案】：Ap系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

1、A:0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9B:16.4C:19.2D:22.72、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元市价>股票内在价值,A股票被高估,不宜投资.

(1)先算折现率r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4股利增长率=20%*(1-40%)=12下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48股票价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82(2)一年后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52...

a.规避风险b.减少风险c.转移风险d.接受风险2.广泛被运用于具体的标准成本的制定过程中的是（）。a.理想标准成本b.历史平均成本c.基本标准成本d.正常标准成本3.某企业拟以“...

该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5该股票的必要收益率=5%+8%=13合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16...

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...