股票市场平均风险报酬率是

...无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求计算...

贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即:β计算公式?其中Cov(ra，rm)是...

风险是指人们事先能够肯定采取某种行为所有可能的后果，以及每种后果出现可能性的状况。风险报酬是指投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬。风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬...

A股票r=0.1+(0.16-0.1)*0.8=14.8%B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%3、组合的风险报酬率是8.16%该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%4...

5*（13%-5%）=17%；2、如果一项计划投资的β为0.8，必要报酬率为5%+0.8*（13%-5%）=11.4%，期望报酬率为11％小于11.4%；3、某股票必要报酬率12.2％，5%+β*（13%-5%）=12.2%，其β为0.9。

即：风险溢价=市场上所有股票的平均报酬率-无风险利率代入已知数据，可得：风险溢价=10%-5%=5因此，A公司的预期收益率为15%，CAPM公式中的风险溢价为5%。

这种情况不应投资。A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期...

无风险收益率：指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率市场平均风险的股权收益率：市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的...

RF-无风险收益率；βi-第i种或第i种证券组合的β系数；Km-所有股票或所有证券的平均收益率回答：（1）枫叶公司股票的报酬率＝12%+1.5×（16%－12%）＝18%；（2）证券组合的风险报酬率：首先，计算出该投资组合的...

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β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。1.β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险...