两只股票组合收益率的标准差是多少

设有A、B两种股票,A股票收益率估计10%,标准差为6%,B股票收益率估计7%...

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53

先算市场组合：A的资本是B的两倍，因此WA=2/3，WB=1/3市场组合的方差是：[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144市场组合的标准差是：33.8股票A与股票B的收益的...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

加权平均。假设持有两个股票的收益率分别为a、b，资产占比分别为0.4，0.6那么组合收益率为：0.4a+0.6b。取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市是16%-17%，用无风险收益率+风险溢价，无风险收益率取当下的5年期...

然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常...

有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，无风险利率是5%，我们假设无风险利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以x*5%+(1-x)*15%=2510%x=-10x=-100所以无风险利率的权重是-100%，市场...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：2、标准差（StandardDeviation），中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（meansquarederror，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方...

收益宝上高手很多会为你解答的参考资料：收益宝