股票组合的期望收益率

如何计算证券的期望收益率?期望收益率跟什么因素有关?

二、单个股票期望收益率计算单只股票期望收益率：1.根据股票所属市场选择适合市场组合和无风险利率以A股市场为例，可以选择沪深300指数作为市场组合、10年期国债收益率（或者SHIBOR）作为无风险利率；选取适合时间区间收益率...

预期收益率等于期望收益除以预期收益的总成本。预期收益率计算公式是预期收益率等于期望收益除以预期收益的总成本，其中，期望收益是根据投资者的投资组合分配比例计算所得的可能收益结果的加权平均值，而预期收益的总成本是投资者...

方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。...

（3）仔细思考可得，实际上市场收益率的确定取决于投资者自己的风险偏好和该投资项目的一般预期回报和风险。（4）我觉得如下几种取值比较合理：A，取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市大约是16%-17%。B,用无风险...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。计算过程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者...

我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正...

=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a,w_b。如果我们假定投资...

目前在上海股市中有上证指数,A股指数,B股指数及各分类指数,本文选择上证综合指数作为市场组合指数,并用上证综合指数的收益率代表市场组合。上证综合指数是一种价值加权指数,符合CAPM市场组合构造的要求。(3)股票数据的选取这里用上海证券...

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其中:rf:无风险收益率---一般用国债收益率来衡量e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi:投资的β值---市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1...

期望收益率，又称为持有期收益率（hpr）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。计算公式：hpr=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初...