两种股票收益率的协方差

如果分别知道了任意两只股票的预期收益率和方差该怎么选择哪一支...

预期收益率和方差好的股票。预期收益率和方差越高，代表这只股票的收益就会越大，对比两只股票这两个数据的大小就可以决定。

绝对不可能相同，因为投资者或者说在二级市场上交易者的情绪是不一样的，受外界的包括大盘，政策，外围以及内因的业绩影响，都会造成偏差，所以，股票和人一样，没有完全一模一样的人，只有很像的（例如双胞胎）而已。

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只...

选择股票预期收益率最大的和方差最小的。1、选择收益率最大的能够带来很大的利益。2、选择方差最小的，能够保障在股票方面利益稳定性。

×50%+15%×50%=12.5因此，你同时购买这两家公司的股票的预期报酬率为12.5%。需要注意的是，这只是一个简单的计算方式，实际情况可能会更加复杂，投资者需要根据自己的实际情况和风险偏好做出投资决策。

COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）协方差cov（x，y）=相关系数r×两项资产标准差乘积。

预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)...

【错误】证券的贝塔值是证券收益率与市场收益率的协方差与市场收益率的方差之比。所以有可能股票的标准差大的反而贝塔值小，标准差与贝塔值不是等量关系。

3.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投资组合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投资组合标准差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...