两只股票的相关系数与哪些因素有关

假设市场有两只股票两只股票相同的风险因素的风险敏感度分别为0.40点...

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相关系数=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大确定,全部投资于B?供参考...

为什么说两种证券相关性高,风险分散弱啊。。。

给你举个简单的例子帮你理解。两只股票，一个是房地产股票，一个是建材股票。他俩的相关性应该是很高的。如果你同时持有这两支股票。当国家出台抑制房地产市场时，那么两只股票同时下跌。你的风险是双倍的而不是分散的...

两只股票标准差20%和10%40%60相关系数为-1%比例投资

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53

投资学试题在有效市场中两只股票的收益是相关的吗

如果市场是有效的，那么在不重叠的两个时期内，股票收益率的相关系数应该为0，不然就可以利用一个时期内的收益率去预期后一个时期的收益率，从而获得超常收益，这与市场有效相矛盾。

计算两支股票的相关系数并绘制投资机会集曲线

您好！现在市场上用的指标都是计算出来的，对于您说的这个，没有什么用处，我这有一个自己做的指标如果您想要了解，可以发给您祝您投资愉快，谢谢

对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为()时,能够最...

【答案】：C相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

算俩种基金之间的相关系数需要什么数据?

相关系数是用来衡量两个变量之间关系的一种统计学方法。在金融投资领域中，我们经常使用相关系数来衡量不同基金之间的关联程度，以此来进行投资组合的优化配置。那么，要解读两种基金之间的相关系数，我们需要什么数据呢？首先，最...

...其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为...

ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投资组合服从N...

两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?

【错误】风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全...