个股票协方差矩阵

投资组合理论,假设两种股票,股票比例怎么计算(马克维茨,收益率...

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大概是因为两种用的公式不一样。因为你不可能根据样本得到协方差矩阵，而只能根据样本做一个估计，既然是估计那么当然有多种公式都是可行的，而不能说哪一种就一定错

是一样的。。矩阵主对角线上是方差，非主对角线上的是协方差

插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL协方差：COVAR

主成分分析法的基本原理主成分分析法是一种降维的统计方法,它借助于一个正交变换,将其分量相关的原随机向量转化成其分量不相关的新随机向量。1、找到数据的主要成分主成分分析法通过对原始数据进行协方差矩阵分析，找到数据...

如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11...

问题二：两支股票的协方差怎么算啊首先用简单的语言来说说什么是协方差，方差用来描述一组数据的波动或者分散程度；方差实际上是方差的一种特殊情况，即主要变量为两个相同变量时。协方差衡量两个变量的总体误差，具体计算...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

组合的方差是有协方差矩阵的和决定的假如有N个资产构成一个组合那么协方差有N的平方减N个而方差只有N个所以前者重要这个告诉我们股票的收益率看的是它对投资组合的风险贡献率而不是自己的波动--说得比较抽象...

2，协方差及协方差矩阵。第二种相关分析方法散燃是计算协方差。协方差用来衡量两个变量的总体误差，如果两个变量的变化趋势一致，协方差就是正值，说明两个变量正相关。如果两个变量的变化趋势相反，协方差就是负值，说明两...