算股票协方差

...两种股票的历史价格数据,计算这两种股票的相关系数和协方差...

你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧

式中的s²表示方差，x1、x2、x3、...、xn表示样本中的各个数据，M表示样本平均数；标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)

)；协方差计算公式为：Cov(X,Y)=E[XY...

协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量...

(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票B与市场的收益的协方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533股票B的beta系数是：0.1533/0.1144=1.34...

某一股票与市场组合的协方差除以市场组合的方差

股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望收益值为：1001/2+01/2=50(但实际去做可能是50也可能是100，也可能是0，不...

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

股票与市场指数的协方差加倍说明该股票得市场价格。根据相关公开信息显示，如果这个股票与市场组合得协方差加倍((其她变量保持不变)，该股票得市场价格就是多少假定该股票预期会永远支付一固定红利。

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...