股票市场波动率

利用哪些因素可以预测股票市场的波动性?

股票市场波动性的预测需要考虑多种因素，包括但不限于以下因素：1.宏观经济因素：如GDP、CPI、失业率等经济数据，以及政府政策等。2.政治因素：如选举、政府政策、政治稳定程度等。3.业绩数据：如公司营收、利润、盈利预期等...

你的计算周期是多少天就应该多少～波动率=STDEV（第一天复权收盘价……第N天复权收盘价）×SQRT(N)而且你有个问题，你算得是收益率，那么你这样求出来的不是收益波动率啊～～1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如...

具体计算年波动率的方法如下：假定：n：连续观察的交易日数Si：在第i个交易日末的股价令：其中：i=1，2，…，n则的估计值为：其中：为ui的均值N为年交易天数全球股票市场的波动率平均约20％左右，亚洲...

预测股票市场的波动性是一个复杂且具有挑战性的问题。以下是几种常见的数学模型：1.随机漫步模型：随机漫步模型认为股票价格的变化是随机的，不受任何外在因素的控制。这个模型可以用来预测短期股价走势。2.随机波动模型：随机...

股票的波动率指标一般是应用在期权上面，分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率：通过一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量；隐含波动率：只与期权有关，是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的...

我所知道的股票波动率是出自江恩理论。由于江恩本人并没有对波动率进行过详细的描述所以现在市面上所有有关波动率的算法全是后人根据他的理念推断的。我现在所知道的算法有三种。第一就是两个高点（低点）的差除以两个高点...

看以使用roc指标

以哈飞股份()为例，运用GARCH（1,1）模型计算股票市场价值的波动率。GARCH（1,1）模型为：(1)(2)其中，为回报系数，为滞后系数，和均大于或等于0。（1）式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数。

GARCH模型是一个非线性的时间序列模型，用来描述金融市场波动率的异方差性（volatilityclustering）。该模型可以通过历史数据来估计未来波动率的水平和方向。以下是利用GARCH模型估计波动率和预测未来股票价格走势的一般步骤：1.收集...

受经济低迷和风险事件影响。受经济低迷和风险事件影响，投资者风险偏好有所下降，股票市场普遍下跌，主要商品价格回调，而避险情绪有所上升，长债收益率普遍下降。