股票协方差是什么意思

证券股票问题

很理论性的东西啊..楼上们不理解很正常吧...一1)第一种证券收益均值0.35方差0.2025第二种证券收益均值0.192方差0.214164协方差0.06032)好难算...给你个思路好了...设投资第一种证券比例为x...

股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益...

成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着...

帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点：股票β值的估计

1.贝塔系数（Beta）：贝塔系数是股票收益率与市场收益率之间的关系系数，它可以评估股票对市场波动的敏感程度。一般来说，贝塔系数越高，股票对于市场波动就越敏感，市场风险贡献也就越大。2.方差-协方差矩阵（V-CV）：方差...

cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。