两股票协方差的计算

请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

用定义最好``==+标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

相关系数r的计算公式如图：其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。即ρXY=0的充分必要条件是COV(X，Y)=0，亦即不相关和协方差为零是等价的cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，...

×50%+15%×50%=12.5因此，你同时购买这两家公司的股票的预期报酬率为12.5%。需要注意的是，这只是一个简单的计算方式，实际情况可能会更加复杂，投资者需要根据自己的实际情况和风险偏好做出投资决策。

x与y的相关系数可以通过公式Cov(X,Y)/根号（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数：1、当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。2、当X的值增大...

rB)=5%*40%*0.7+12%*25%*0.2+20%*7%*0.1-7.9%*8.5%=0.014685ρab=cov(rA，rB)/(ρa*ρb)=0.014685/(4.89%*27.37%)=1.097过程绝对没错可算出来相关系数大于1不符合实际情况啊请过目...

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Q4：股票收益率，方差，协方差计算股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差...