求股票的贝塔系数

...3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()。

【答案】：D根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。

股票的贝塔系数是什么意识20分贝塔系数(BetaCoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投...

贝塔系数的公式还可以写成：贝塔系数等于证券a与市场组合的相关系数乘以证券a的标准差除以市场组合的标准差Ρam—证券a与市场组合的相关系数σa—证券a的标准差σm—市场组合的标准差根据公式可以看出，一种股票的β值...

1、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率zhidao；β为风险价值系数；1.5Km为市场组合平均收益率版10％Rf为无风险收益率6％风险收益率=1.5*(10%-6%)=62、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票...

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能计算。计算方式单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：β计算公式其中Cov(ra,rm)是证券a的...

按照你这么来算的应该是这样算的：1、风险收益率为：β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%；2、这只股票必要投资收益率：5%+8%=13%；3、多少钱能购买这只股票：1.5/(13%-6%)=21.43元；4...

测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数。它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。举例：普通股成本，资本资产定价模型中的贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票...

部分券商手机端的交易软件会携带智能诊股功能，在该功能下直接输入“查询某某股票β值”，可以查询，如万德、澎湃、瑞思数据库等，可以匿名进去，一般可以查到三年的数据。贝塔系数可以衡量股票相对于大盘的波动率，是一个风险...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5例如：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券...

阿尔法(α)和贝塔(β)是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。在买股票的时候，估计很多朋友很少考虑买指数基金，因为ETF就是涵盖...