两种股票的相关系数怎么算

...市场中任意两种股票的历史价格数据,计算这两种股票的相关系数...

你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧

超额收益一般指超过市场平均水平的收益，相关系数是2个股票超额收益变动的一致性、同步性，一般用线性回归方法来求解。

列两个CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)期望报酬率含义：(Expectedrateofreturn):是指各种可能的报酬率按概率加权计算的平均报酬率，又称为预期值或均值。它...

5、强大的统计计算功能阶段统计、板块分析、指标横向统计、万用数据表、自定义指数。6、高速全推送行情技术无与伦比的快速行情，并且支持多窗口股票显示、动态预警和准确的盘中选股。http://www.288668.net/7、强大的...

18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的标准差＝11.91％（2）A、B股票的协方差＝A、B股票的相关系数×A股票收益率的标准差×B股票收益率的标准差＝0.8×4.18％...

rB)=5%*40%*0.7+12%*25%*0.2+20%*7%*0.1-7.9%*8.5%=0.014685ρab=cov(rA，rB)/(ρa*ρb)=0.014685/(4.89%*27.37%)=1.097过程绝对没错可算出来相关系数大于1不符合实际情况啊请过目...

股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...

把分给我吧O(∩_∩)O1（1）A股票的标准离差率＝7%/10%＝0.7风险收益率＝风险价值系数×标准离差率A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因为，对A、B两种股票的...

【答案】：B对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于一1。