两只股票协方差

如果两只股票的回报率具有相同的标准差,则它们具有相同的beta,是否正...

【错误】证券的贝塔值是证券收益率与市场收益率的协方差与市场收益率的方差之比。所以有可能股票的标准差大的反而贝塔值小，标准差与贝塔值不是等量关系。

题目里应该还有xy协方差为0吧

假设你同时购买了两家公司的股票，且每家公司的股票占比为50%，那么你的预期报酬率可以通过计算加权平均值来得到。加权平均值是指用各数据与其相应权数的乘积之和除以权数之和得到的平均数。在这里，我们可以将每家公司的预期...

你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

协方差是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。

你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依靠A），...

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....