股票协方差怎么算

股票的预期收益率和方差怎么算

然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。总体方差计算公式：有关协方差公式:标准...

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL协方差：COVAR

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并...

帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点：股票β值的估计

协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量...

1，var2=0.12，cov(1,2)=0.006带入var（p）=0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再进行开方，得到0.2345^0.5=0.003=0.3%选D算得挺累的，给个赞。

1.在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]自协方差在统计学中，特定时间序列或者连续信号Xt的自协方差是信号与其经过时间平移的信号之间的协方差。如果序列的每个...