两只股票组合收益率

股票的组合收益率,组合方差怎么求

方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67标准差=8.2注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。‍期望收益率，就是估计未来收益率的各种可能结果，然后，用它们出现的概率对这些估计...

=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a,w_b。如果我们假定投资...

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4

①由于第一只股票的收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第一只股票②第一只股票的收益序列大于第二只股票（0.009＞0.008）,即第一只的风险较大

1.不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。2.在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数...

设两股票的β分别为βA和βB，无风险利率为5，则3=5+βA*(6-5)+αA1)8=5+βB*(6-5)+αB2)27=5+βA*(18-5)+αA3)15.2=5+βB*(18-5)+αB4)由1）和3）...

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,则投资组合预期回报率=...

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比如购买2只股票，A股票10000股，价格8元，B股票数量5000股，价格4元。那么A股票的权重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的涨跌对总收益率的影响就是80%了。分散风险不能得到相应的风险溢价。风险和收益总是...