两只股票组合标准差的计算方法

股票的标准差

回答：你没有列出相关系数,怎么求标准差啊?

两种股票的投资组合标准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478注：两个投资组合方差=投资组合A比例的平方*投资组合A的方差+投资组合B比例的...

不知道，可以求出收益率期望值:股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%,B=11%,M=11

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式...

（二）具体计算方法，首先计算股票投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后计算历史投资收益率与各期预期值的偏差（即两个偏差）。然后通过标准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率标准差的计算公式为{1/［...

7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.0987520.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方。没有办法输入公式真麻烦。

逻辑有严重问题。直接全投A即可。做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投bai资组合的...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

===思路：已知资产组合的标准差为24%，资产组合是由市场组合和无风险组合组成的，由于无风险组合的标准差为零，因此，市场组合标准差*W1=24%，所以我们只要知道市场组合占自由资金的权重就可以了，W1=（20000+4000）/20...

所以x*5%(1-x)*15%=2510%x=-10x=-100所以无风险利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200可见，是100%借贷了无风险资产，然后两倍投资于市场组合。投资组合的标准差=200%*20%=40...