两只股票的协方差例题

计算该股票平均收益率及协方差,急求!谢谢

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

绝对不可能相同，因为投资者或者说在二级市场上交易者的情绪是不一样的，受外界的包括大盘，政策，外围以及内因的业绩影响，都会造成偏差，所以，股票和人一样，没有完全一模一样的人，只有很像的（例如双胞胎）而已。

例1.1对某地区农村的6名2周岁男婴的身高、胸围、上半臂围进行测量（单位：cm），得样本数据如表1.1所示。根据以往资料，该地区城市2周岁男婴的这三个指标的均值μ0=(90,58,16)′，现欲检验该地区农村男婴...

由于标准差总是正值，因此相关系数的符号取决于两个变量的协方差的符号。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。

插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL协方差：COVAR

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免...

【错误】证券的贝塔值是证券收益率与市场收益率的协方差与市场收益率的方差之比。所以有可能股票的标准差大的反而贝塔值小，标准差与贝塔值不是等量关系。

两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。Q4：股票收益率，方差，协方差计算股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式...

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。