股票的风险系数是多少

...市价为15元/股和10元/股,β系数为0.8和1.5,目前股票市场的风险...

根据CAPM模型，股票A的收益率RA=3%+0.8×（8%-3%)=7%；股票B的收益率RB=3%+1.5×5%=10.5%；组合的收益率R=(1500×7%+1000×10.5%)÷2500=8.4%，组合的beta值=(8.4%-3%)÷5%=1.08...

股票风险最小,期货最高。刚毕业，我就进了一家期货公司的营业部，几年过去，乘工作之便，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段...

正α值代表了一种收益率的奖励，负α值代表了对投资者的一种惩罚。股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率，称为股票市场的系统风险系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场...

β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券的实际收益率比预期大β*Y%，即如果β为0.9，市场上涨10%时，股票上涨9%；...

计算公式：β=1－自筹资金/总投资资金来源

4.β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，...

4、主权资本主要通过国家财政资金、其他企业资金、居民个人资金、外商资金等渠道，采用吸收直接投资、发行股票、留用利润等方式筹集形成。计算公式为：KE=RF+β（RM－RF）=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数（上市公司...

CAPM模型中，Ri=Rf+β(Rm-Rf)Ri表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似的替代;Rm表示市场平均收益率，通常用股票价格指数的平均收益率来代替。公式中的(Rm-...

贝塔系数指的是它比相关指数变化的倍数，例如1.5的贝塔系数证明如果相关指数涨跌1%那么该股票会涨跌1.5%。也就是它的波动比相关的指数高，那么他的风险和收益都会大一些。如果你看好未来的市场那么应该买入高贝塔的股票作为...

正α值代表了一种收益率的嘉奖负α值代表了对投资者的一种处罚。股票的贝塔系数β在本钱资产订价的单指数模型中被表述为证券市场特点线的斜率称为股票市场的体系风险系数。假如用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合...