当股票投资期望收益率等于无风险收益率时贝塔系数应

股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率

回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。

预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。由于证券C是证券B的0.5倍，贝塔系数乘以(风险回报和无...

实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)，故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。计算过程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者...

学习就是成功的捷径！股票是有门道和学问的，并不能两三句就解释的清楚明白，在这里只是给出了简单的表意，如果要详细的讲字太多了，你们也难有耐心看下去无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到...

由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。投资股票主要有两种税，一是印花税，二是红利税，红利税只有在股票分红后才会...

一个共同基金的贝塔系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝他系数为0.5,则波动情况只及一半。β=0.5为低风险股票,β=l.0表示为平均风险股票,而β=2.0→高...

（1）这个公式有问题。根据资本资产定价模型（CAPM模型）期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*（市场的收益率-无风险利率）。所以期望收益率里面已经包含了无风险利率，而上面公式2却重复加了（系统风险报酬率就是无风险收益率...

15+0.1*0.24=你自己算一下。道理应该好理解吧。4、由资本资产定价模型可知：β系数=（期望收益率-无风险收益率）/（市场收益率—无风险收益率）=（期望收益率-无风险收益率）/风险溢价=（14%-4%）/6%=5/3...

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值...