看涨期权价格和股票价格
下列关于期权的说法中,正确的是()。
【答案】C【解析】时机选择期权是看涨期权,选项A的说法错误;对看涨期权来说,股价无论多高,期权价格只能是与股价逐步接近,而不可能会等于股价,选项B的说法错误;假设影响期权价值的其他因素不变,则股票价格与看跌期权(...
股票和看涨期权有何不同?
更多的本质上区别是,股票只是单一的看涨投资理财的工具,制度很多不完善和缺陷很多,作为一个成熟的机构也好,财团也好,对公基金也好,股票作为核心方向一定会匹配,相等额的对冲工具,比如上证50ET期权,沪深300ETF期权,对冲...
影响股票期权价格的因素是什么?
1.标的物价格:行权价与标的物的市场价是影响期权价格的最重要要素。两种价格的相互关系不只决议着内在价值,并且影响着时刻价值。行权价与标的物市场价格的相对差额决议了内在价值的有无及其大小。就看涨期权而言,市场价格...
求如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系
股票价格为S\x0d\x0a\x0d\x0a投资组合A的价格为:看涨期权价格(C)+无风险债券价格(PV(X))。PV(X)为债券现值。\x0d\x0a投资组合B的价格为:看跌期权价格(P)+股票价格S\x0d\x0a\x0d\x0a画图...
什么叫看涨期权?
看涨期权即购买者可以在规定期内按协定价格购买若干单位的股票。当股票价格上涨时,他可按合约规定的低价买进,再以市场高价卖出,从而获利;反之,若股票价格下跌,低于合约价格,就要承担损失。
看涨期权价格小于看涨期权的价值时为什么要买入看涨期权
股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。如果到期日的股票价格价高于执行价格,那么看涨期权处于实值,持有者会执行期权,获得收益;如果到期日的股票价格低于执行价格,那么看涨期权处于虚值,持有者不会执行期权,此时...
卖出看涨期权和卖出看跌期权的区别
看跌期权,标的资产价格跌了才买,与上述的看涨期权相反。赋予期权持有者在到期日或之前以确定的执行价格出售某种资产的权利。例如:执行价格为70元乙公司的股票是在2017年3月份到期的欧式看跌期权,就赋予其持有者在到期日以...
...下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。
【答案】:C,D看涨期权的价值=Max(股票市价一执行价格,0),由此可知,选项A不是答案;欧式期权只能在到期日行权,对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值,所以,选项B不是答案;股票价格的波动率越大,股票...
若其他条件不变,股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系...
【答案】:D股票价格、股票波动率以及无风险利率与欧式看涨期权价格呈正相关关系,与执行价格呈负相关关系。故选D。
求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
内在价值=30-33=-3,由于当前股票价格(30元)小于行权价格(33元),是虚值期权,所以不具有内在价值,该看涨期权的内在价值为零。期权的权利金是指期权合约的市场价格。权利金是由内在价值和时间价值组成。所以,...