股票协方差分析

“某一股票与市场组合的协方差除以市场组合的方差”是什么意思?_百度...

某一股票与市场组合的协方差除以市场组合的方差

股票，它所有的收益率和它的标准差也是比较大的。如果你选择了这支股票，认为他长得很高，他也会长的。

算这个有什么用呢？真要做长线买每年都有稳定分红的股票就好了，用得着搞这么复杂的东西出来吗？不见得那些专家就是用这种方法赚钱的，忽悠人的倒是蛮多的。

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧

所属学科：遗传学（一级学科）；群体、数量遗传学（二级学科）本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。方差分析是从质量因子的角度探讨因素...

而协方差分析是多种影响因素下，在不考虑某一种因素下，其他因素对该变量的影响有多大。比如，冰棍的销量、温度的变化、扇子的销量（例子不是很好，但大概就是这个意思，就是a对b有相应，b又对c有影响，但a对c不一定有...

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1,w2,w3,w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。即ρXY=0的充分必要条件是COV(X，Y)=0，亦即不相关和协方差为零是等价的cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，...